Witajcie!
Jestem inwestorem-matematykiem z ponad dwudziestoletnim do艣wiadczeniem zawodowym. Swoj膮 przygod臋 z rynkiem zaczyna艂em w roku 鈥�99, gdzie notowania przegl膮da艂o si臋 na telegazecie (z 15-min czasem od艣wie偶ania) lub bezpo艣rednio w biurze maklerskim. Ach, to by艂y czasy.
Pragn臋 w tym miejscu, od dnia dzisiejszego, poprowadzi膰 sw贸j dziennik transakcji oraz przemy艣le艅. Uwa偶am, 偶e b臋d膮c wymagaj膮cym (precyzji i dyscypliny) wobec siebie i systemu, pisanie pomo偶e mi utrwali膰 owe zasady sukcesu.
Posiadam skorelowany z indeksem system matematyczno-logiczny. Jest to formu艂a, kt贸ra uwzgl臋dnia wy艂膮cznie najwi臋ksze sp贸艂ki z WIG'u. Nast臋pnie prze艣wietla je pod k膮tem pewnego wzoru co sprawia, 偶e wybierane s膮 sp贸艂ki metod膮 czysto mechaniczn膮 (nie fundamentaln膮 lub na podstawie analizy technicznej).
Transakcje przeprowadzam w ka偶dy kwarta艂. M贸wi膮c 艣ci艣lej, redukuj臋 pozycje ostatniego dnia kwarta艂u na fixingu zleceniem PKC, a nast臋pnego dnia na otwarciu (r贸wnie偶 PKC) otwieram nowe pozycje lub r贸wnowa偶臋 istniej膮ce. Dzi臋ki temu w portfelu znajduje si臋 zawsze 10 sp贸艂ek o r贸wnej warto艣ci 10 procent (10 x 10%). Gdy jaka艣 sp贸艂ka wzro艣nie lub spadnie w danym kwartale, pod koniec redukuj臋 je, bym zn贸w mia艂 r贸wn膮 warto艣膰 wszystkich sp贸艂ek.
Jestem zwolennikiem matematyki i uwa偶am, 偶e posiadanie najlepszych sp贸艂ek pozwala z logiczn膮 pewno艣ci膮 pokona膰 rynek rok w rok. Pokonanie rynku nie jest spektakularne. Wynosi raptem 1,5% kwartalnie co daje wynik o 6 procent rocznie lepszy od indeksu, za艣 wynik portfela 艣redniorocznie wynosi 20%.
W portfelu na I kwarta艂 2022 znajduj膮 si臋 nast臋puj膮ce sp贸艂ki:
https://naforum.zapodaj.net/images/993ff180dbd0.pnghttps://naforum.zapodaj.net/images/b11aeda882de.png